截至2022年1月，我国全市场基金经理人数达到2904人，管理产品9200只，基金产品数量超过了A股市场股票的数量，整体规模达到246,008亿元，基金和基金经理的研究工作量巨大。
如何能够快速高效地选出目标基金？我们从基金经理的角度出发，在已有基金分类的基础上，为全市场的基金经理制作基金经理标签。
行为金融学表明，不同的基金经理在风格偏好、风险承受能力、投资方法、获取收益的渠道等多方面存在较大差异，这些将直接影响到基金经理业绩表现，均可以通过基金经理标签来体现。
基金经理的业绩表现取决于他主观意愿和客观水平，我们认为基金经理在投资中偏主观的方面（对于投资意愿、方法、行为的偏好）是基金经理的投资审美，刻画为基金经理的审美标签，基金经理的投资业绩客观输出结果是基金经理能力的体现，刻画为基金经理的能力标签。
我们将基金经理的审美标签分为交易、择时、选股三个大类，交易主要是侧重于描述基金经理在个股交易上的行为特征，配置着重体现基金经理在仓位选择和行业、赛道上的持仓变化，选股主要刻画基金经理的持股习惯、选股的风格和对于持有股票持续跟踪等情况，主旨在体现基金经理主观意识驱动的投资行为。
基金经理能力标签是基于输出结果的客观评价，其结果不以人的主观意识变化为转移，将能力标签从收益、持有体验、风险、配置、交易等方面分类，凸显基金经理不同方面的能力。
基金经理的市值风格标签，是通过基金经理代表产品每个报告期的加权平均市值所处于全市场的百分位水平来考量基金经理的持仓市值偏好。
通过对于基金经理持仓市值的全市场横向比较，能够避免由于市场系统性行情变化带来的市值影响，便于投资者对于基金经理的持仓市值水平的结构化分层观察，进行专业地筛选。
代表产品成立三年以上的权益基金经理有412位，其中能够标记出稳定市值风格的人数为 341人，标签为大盘市值风格人数为109位，均衡市值风格人数为114位，小盘市值风格人数为118位，其中，大盘市值风格比较极致（市场百分位90%+）的基金经理有21位，小盘市值风格比较极致（市场百分位10%-）的基金经理有17位。
基金经理交易行为标签，我们将上涨趋势中的买入交易和下跌趋势中的卖出交易认为是趋势跟随，将上涨过程的卖出交易和下跌过程的买入交易认为是逆向交易，同时，我们认为在市场处于低波动状态下的买入交易也是逆向交易。
全市场基金经理存在同时被标注两种交易标签的情况，其中趋势买入+趋势卖出的基金经理有27人，逆向买入+趋势卖出的基金经理有45人，逆向买入+逆向卖出的基金经理有33人，趋势买入+逆向卖出的基金经理有61人，可以看到被标记趋势买入+逆向卖出的基金经理人数最多，这可能与这两年市场处于上升趋势的情况比较多有关。
思维决定行为，行为决定结果，如果在投资审美和投资结果输出上能够达到某种方向一致，“知行合一”，那么我们认为是一种最为有效的投资方式。
不同的基金经理在风格偏好、风险承受能力、投资方法、获取收益的渠道等多方面存在较大差异，均可以通过丰富的基金经理标签来体现，让基金经理的刻画变得“千人千面”。基金经理标签具有开放的标记方式，并且基金经理标签具有开放的扩充模式，将会随着市场的进化持续不断地迭代更新。基金经理投资行为是复杂的行为，需要多个单一标签组合成复合标签做刻画。
审美标签可以更好地让基金投资者了解到基金经理的主观投资意愿，但是审美标签是一种必要非充分条件，有时候审美并不是真的美，但其在基金经理筛选中具有必要性。
审美和能力的方向如果可以双向匹配，那么将会出现“1+1〉2”叠加效应，达到事半功倍的效果。